
不完全なVaR―「バンキング勘定」への適用問題とその解決法
カテゴリー: 旅行ガイド・マップ, 趣味・実用
著者: 糸井 重里, 結城 浩
出版社: ほおずき書籍
公開: 2019-02-24
ライター: パール・バック
言語: フランス語, ドイツ語, イタリア語, 韓国語
フォーマット: Audible版, Kindle版
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市場リスクと信用リスクの相互作用に関する研究 バーゼル銀行監督 ....
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2009年6月1日 ... しかし、信用リスク移転市場の発達や、銀行勘定の満期保有区分への時価会. 計適用の動きによって、両者の境界線は不明瞭となり、これら 2 種類のリスクを別々に. 扱う手法について ... になった様々な問題は作業部会の研究テーマに直接は反映されていないものの、報告書 ... 市場リスクと信用リスクの間の重要な相互作用及びその形態は 2 番目の結論につな. がるが、 ... し両者が不完全に相関しているのであれば、分散効果は無視され、全体のリスクは過大. 評価され ....
2010年9月3日 ... 不完全なVaR』. 『不完全なVaR』. 「バンキング勘定」へのVaR適用上の問題点を詳らかにし、“神聖. 不可侵であるかのような ... その部分に関しALM所管部署が責任をもって、【金利リスク⇔リターン】運営を. 行う。.
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2018年12月1日 ... 集合の二項関係の特徴づけとその計算. 手法. 小形優人(新潟 ... 先行研究によりこのモデルは最適化問題として記述することができ,かつその最. 適解の ... 災害の発生を完全に防ぐことは. 不可能である ... らのバンキング勘定のポートフォリオに実際に VaR を適用することで,様々な問題点を前提に. しながら ...
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